GERİ DÖN
Ders Öğretim Planı
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İSL539 | FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ | Ders | 1 | 1 | 5.00 |
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
[DersinAmaci]
Programdaki diğer dersler, tez yazımı ve akademik çalışmalarda kullanılması gerekli ileri ekonometri ile zaman serisi analizinin teorik ve uygulamalı olarak verilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi / Görevlileri
Doç.Dr.Gönül YÜCE AKINCI
Öğrenme Çıktıları
| 1 | Regresyon modelleri, tahminler ve regresyonda problemlerin kapsanması |
| 2 | Ekonometrik modellerin tekrarı ve kavranması |
| 3 | Temel finansal zaman serisi modellerinin öğretilmesi |
| 4 | Ekonometride tahmin, tahmin ediciler ve özelliklerinin işlenmesi |
| 5 | ARCH ve GARCH modellerinin kapsamlı ele alımı |
| 6 | Tez yazımı için gerekli teorik ve uygulamalı zaman serisi analizi bilgisinin verilmesi |
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
[Yok]
Dersin İçeriği
Doğrusal zaman serileri modelleri ve uygulamaları. Heteroskedastik modeler ile volatilite modelleme; Lineer olmayan modeler, nöral ağlar ve uygulamaları; Yüksek frekanslı data analizi, market mikroyapısı; kesintisiz difüzyon modelleri ve Ito Lemması; VaR, stres testi, extrem değer analizi ve çok değişkenli modeller, factor modelleri ve uygulamaları; çok değişkenli bağıl heteroskedastik modeller; Markov zinciri, Monte Carlo yöntemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel Kavramlar, Grafik Araçlar ve Zaman Serisi Örnekleri | ||
| 2 | Regresyon, Trend ve Mevsimsellik | ||
| 3 | Model Değerlendirme Ölçütleri ve Uygun Modelin Seçimi | ||
| 4 | Durağan Modeller | ||
| 5 | Hareketli Ortalama ve Özbağlanımlı Süreçler | ||
| 6 | Spektral Teori ve Filtreleme | ||
| 7 | Durağan Olmayan Modeller | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Birim Kök ve Limitsiz Zaman Serileri | ||
| 10 | Mevsimsel Modeller | ||
| 11 | Çok Değişkenli Zaman Serileri | ||
| 12 | Çok Değişkenli Zaman Serileri | ||
| 13 | Çok Değişkenli Zaman Serileri | ||
| 14 | Transfer Fonksiyonu Modelleri | ||
| 15 | Doğrusal Olmayan Modeller | ||
| 16 | Final sınavı |
Ders Kitabı Malzemesi Önerilen Kaynaklar
Applied Time Series Modelling and Forecasting, John Wiley & Sons, England Brockwell, P.J. & Davis, R.A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting, 2nd edition, Springer, USA. Kendall, M.G. & Ord, J.K. (1990). Time Series, 3rd edition, Hodder Education.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Makale Yazma | 1 | 30 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 20 | 40 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 22 | 22 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 136 | ||
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | |
| [OC] 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| [OC] 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| [OC] 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| [OC] 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| [OC] 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| [OC] 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek