GERİ DÖN
Ders Öğretim Planı
| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İKT626 | UYGULAMALI EKONOMETRİ ANALİZİ | Ders | 1 | 2 | 5.00 |
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
[DersinAmaci]
Bu ders Uygulamalı Ekonometri dersinin devamıdır ve onunla aynı amaçlara sahiptir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi / Görevlileri
Yrd.Doç.Dr.Nedim DİKMEN
Öğrenme Çıktıları
| 1 | ekonometrik araçların neler olduğunu öğrenecekler |
| 2 | ekonometrik araçları nasıl kullanacaklarını öğrenecekler |
| 3 | ekonometrik araçlar iktisadi olaylara nasıl uygulayacaklarını öğrenecekl |
| 4 | ekonometrik analiz yöntemleri ile iktisadi olayları nasıl çözümleyeceklerini öğrenecekler |
| 5 | iktisadi problemlere ekonometrik araçlar kullanılarak nasıl çözüm bulunacağını öğrenecekler |
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Durağan zaman serisi modelleri: ARIMA modelleri, ARMA (p, q) modeli için durağanlık kısıtları, otokorelasyon fonksiyonu, kısmi otokorelasyon fonksiyonu, durağan serinin otokorelasyonlarının örnekleme dağılımı, Box-Jenkis model seçimi, öngörülerin özellikleri, mevsimsellikDeğişkenliğin modellenmesi: ARCH süreçleri, ARCH ve GARCH tahminleri, ARCH-M modeli, GARCH süreçlerinin özellikleri, GARCH modellerinin En Yüksek Olabilirlik Tahmini, diğer şartlı varyans modelleri Trendin modellenmesi: deterministik ve stokastik trend, trendin giderilmesi, birim kökler ve regresyon hata terimleri, Dickey-Fuller testleri, genişletilmiş Dickey-Fuller testleri, yapısal değişim, testin gücü ve deterministik regresörler, trendler ve ayrıştırma, panel birim kök testle
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Durağan zaman serisi modelleri | ||
| 2 | Otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları | ||
| 3 | ARMA (p,q) ve ARIMA (p,i,q) modelleri | ||
| 4 | Box-Jenkins model seçimi | ||
| 5 | Mevsimsel değişkenliğin modellenmesi | ||
| 6 | ARCH ve GARCH süreçleri | ||
| 7 | IGARCH, TGARCH ve ARCH-M modelleri | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | GARCH modellerinin en yüksek olabilirlik tahminleri | ||
| 10 | Diğer şartlı varyans modelleri | ||
| 11 | Kısa sınav | ||
| 12 | Trendin modellenmesi; deterministic ve stokastik trend | ||
| 13 | Birim kökler ve regresyon hata terimleri | ||
| 14 | DF ve ADF testleri | ||
| 15 | Panel birim-kök testleri | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Ders Kitabı Malzemesi Önerilen Kaynaklar
1- D.Nedim. 2012; Ekonometri, Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Dora Yayınevi, Bursa, 2012 2-Yamak, R. ve Köseoğlu, M. 2006; Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri, Aksakal Yayınları, Trabzon 3-Enders, W. 2004; Applied Econometric Time Series, John Wiley and Sons, Second Edition, USA 4-Bozkurt, H. 2007; Zaman Serileri Analizi, Ekin Kitabevi, Bursa
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Problem Çözümü | 14 | 1 | 14 |
| Alan Çalışması | 3 | 5 | 15 |
| Makale Yazma | 1 | 16 | 16 |
| Makale Kritik Etme | 3 | 10 | 30 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 147 | ||
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
| [PC] 1 | [PC] 2 | [PC] 3 | [PC] 4 | [PC] 5 | [PC] 6 | [PC] 7 | [PC] 8 | [PC] 9 | [PC] 10 | [PC] 11 | [PC] 12 | [PC] 13 | [PC] 14 | |
| [OC] 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| [OC] 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| [OC] 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| [OC] 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| [OC] 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek